Содержание
Когда точка POC начинает перемещаться снизу вверх и достигнет верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется уже лимитный продавец. Он действует как и лимитный покупатель, но только в шорт. Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку https://boriscooper.org/ не все рыночные ордера в силах выкупить лимитные заявки. Волны Эллиота математически основаны на принципе чисел Фибоначчи. На их основе автор выделил восемь волн, пять из которых относятся к восходящему тренду, а три — к нисходящему тренду.
График цены, представленный в виде кластеров, называем кластерным графиком. Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Пример кластерного графика, где видны ордера (в контрактах) по Бидам и Аскам. Торговый софт продолжает эволюционировать и помогать анализировать цены на микроуровне. По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей.
На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?
Работал где-то месяц (обьемы+тех.анализ), статистика 80%+, перешел чисто на тех.анализ, процент + сделок упал. И теперь хочу развиваться в обе стороны, черпать опыт, а там посмотрим. После полугода торговли по объемам, в том числе с использованием СБ Про, полностью от них отказался, и использую только Тех Анализ – Беггс, Волман, Ал Брукс – больше ничего в жизни не надо. Каналы на Ютубе – ВадимТрейд, Волгор, НЗТ Трейдер, МОР (Мастерс оф риск). У Вадима очень крутых три видео про дельту – прям здорово поймете, как это на продажах цена расти может, а у МОРа – очень здорово про сведение ордеров…
- Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ.
- Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели.
- Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами.
- У кластера, подобно свече, есть локальный LOW и локальный HIGH.
Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ. Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.
Что такое кластерный анализ криптовалют
Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен. Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки.
Кластер – это уровень, отображающий количество проторгованных контрактов. Кластерный анализ криптовалют и акций основан на объемах. Умение правильно работать с объемами позволяет добиваться успехов скальперам, среднесрочным трейдерам и приверженцам долгосрочной торговли. Осцилляторы на основе анализа смещения цены исходят из теории, что во время роста или падения цены закрытия близки к максимальным или минимальным ценам периода.
Индикатор объема торгов – как анализировать информацию о торговых оборотах
Мы не представляем интересы каких-либо организаций, а также не принимаем платежи со стороны пользователей и не оказываем финансовых услуг. Крупнейшие криптобиржи предоставляют информацию об объемах операций. Но более точные индикаторы доступны в платных приложениях и платформах. По ним можно понять, как менялось настроение пользователей внутри выбранного интервала. Но такие индикаторы в основном доступны только на платной основе. В функционале большинства криптобирж под графиком расположена вертикальная гистограмма.
Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива. Было обнаружено, что разворотам тренда предшествуют конкретные комбинации свечей с заметной частотой. Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка. Любой технический анализ в торговле пытается определить повторяющиеся правила в виде различных ценовых моделей или индикаторов на исторических данных, а затем экстраполировать их на будущие события. По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов.
Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок. Описание кластерного графика в терминале и кластерного анализаСкорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей. Обратите внимание, они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего.
Виды графиков
Однако не стоит забывать о ценности фундаментального анализа. Чтобы прогнозы были точными, а торговля эффективной и прибыльной, необходимо пользоваться фундаментальными факторами, которые создают ценовое движение. Ими являются денежные потоки, настроение участников рынка, анализ соотношения спроса и предложения, взаимосвязь финансовых рынков между собой и многие другие факторы. Кластеры удобны не только при торговле внутри дня.
Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа. Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма.
А потом начинаешь тренироваться и опять хочется посмотреть лекции, т к уже совсем по другому воспринимается информация. Сайт использует IP адреса, сookie и данные геолокации пользователей сайта. Условия использования содержатся в Политике конфиденциальностииПравилах сайта. Если произошел пробой, пользователи следят за динамикой объемов.
В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике. Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме. Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именнооткрывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше.
Кластерный анализ объемов торгов
Горизонтальная – показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная – перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты. Кластерный анализ – это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид. Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный. Суть кластерного анализа заключается в том, что с его помощью мы можем видеть активность биржевых игроков буквально внутри ценового бара и не только. В данном случае все зависит от того, по каким правилам строятся бары.
Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. Итак, рынок – это место встречи продавцов и покупателей. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы. Спим по очереди, но графика чёткого нет, когда как, и по времени тоже, иногда ночью спим по очереди и мало, днем добираем, или ночью кому-то не спится, а второй в мягкой кроватке отрывается по полной. Хотя состояние “не спится” проходит быстро, и уже после первой недели, спать тянет постоянно. Тормозной бар (с дыркой) указывает на предположение будущий застой цены или подсказывает уровни, где останавливают.
Совместное приобретение в складчину дает возможность получить инфопродукт или же торгового робота в несколько десятков раз дешевле его начальной стоимости. Представители аналитического агентства CryptoRank сообщили, что метрика страха и жадности биткоина расположена на уровне 27. Это явно говорит о том, что инвесторы и трейдеры пребывают в состоянии паники. Примечательно, что уровень доминирования BTC снизился до 36,14%, а суммарный объем торгов на спот-биржах расположился на отметке $20,03 млн.
Трансляция работы
Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных. Кластера отчетливо демонстрируют действия крупных трейдеров, что они делают, продают или приобретают актив. Так как их сделки сразу отображаются в так называемых кластерах, можно увидеть их объемы торгов и цены, по которым они совершаются. Кроме того, если они совершаются по одинаковой стоимости в разрезе одного бара, автоматически происходит суммирование их объемов. Это дает участникам торговли возможность получения актуальной информации.
Есть ли на фондовом рынке “пузырь” в 2021 году и когда он лопнет? Исследования Рэя Далио
Мы видим, что большинство максимальных объёмов сконцентрировались в верхних частях кластеров. Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, кластерный анализ трейдинг что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!?
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего. Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема , кстати формируется он с небольшим запаздыванием. Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции. По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают. Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, – TWAP – для набора средневзвешенной позиции по времени.
Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического. Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Может кластерный анализ не самый простой для восприятия, но точно по праву можно его считать одним из самых интересных методов, который можно применить в торговле. У кого с математикой было во время обучения в школе всё нормально, у тех точно будут здесь хорошие результаты.
Делать это можно еще до того, как основная масса участников (толпа) даже не подозревает об открытии позиции в сторону пробоя. Отметим, что используя такие паттерны в трейдинге, не стоит ждать сильных движений. Более подробно с особенностями кластерного анализа можно познакомиться в нашем видео. Рассмотрим, как использовать движение точки POC в кластерном анализе криптовалют на конкретном примере. Внешне, кластер – это свечной график, где в каждой свече добавлены горизонтальные полосы, в которых указаны объемы. Каждый столбец кластеров заканчивается двумя строками общего объема за свечу.
Add Comment